PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

UAUG и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и FFTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий UAUG и FFTY

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.82

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.22

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.19

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

3.45

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.82

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.14

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.13

+0.69

Корреляция

Корреляция между UAUG и FFTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и FFTY

UAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и FFTY

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-59.46%

+45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-23.29%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-59.46%

+45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-31.16%

+29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-22.39%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

8.05%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

13.19%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

28.78%

-24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

34.51%

-25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

29.00%

-21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

27.17%

-18.37%