PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с AAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both exchange-traded funds - UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while AAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. UAUG is passively managed, while AAPR is actively managed. Over the past year, UAUG returned 15.35% vs 9.84% for AAPR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 3.89%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.55%
1 год
9.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и AAPR

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%8.89%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		3.89%7.79%6.25%

Correlation

The correlation between UAUG and AAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between UAUG and AAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с SIXOAAPR с APRQAAPR с XAPRAAPR с PBAPAAPR с JULQAAPR с ISWN

Доходность на риск

UAUG vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGAAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
4.19

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
7.22

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.99

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

12.14

-8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

63.14

-42.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

4.19

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.74

-0.82

Просадки

Сравнение просадок UAUG и AAPR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и AAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-5.99%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-0.81%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.45%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.16%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и AAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 0.55%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.67%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

1.57%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

2.36%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

4.81%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

4.81%

+3.90%

Сравнение комиссий UAUG и AAPR

И UAUG, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и AAPR

Ни UAUG, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and AAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPR has higher volatility (0.67%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs AAPR's -5.99%.

On 1-year performance, UAUG leads with 15.35% vs 9.84% for AAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UAUG has performed better with a 15.35% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG and AAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAUG and AAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAUG is categorized as Defined Outcome, while AAPR is Options Trading.

AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и AAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор