PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

UAUG и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и AAPR

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%8.89%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий UAUG и AAPR

И UAUG, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

UAUG vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.85

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.78

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.45

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

16.47

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.60

-0.78

Корреляция

Корреляция между UAUG и AAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и AAPR

Ни UAUG, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и AAPR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-5.99%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-4.22%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.48%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и AAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.66%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.52%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

5.41%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

4.94%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

4.94%

+3.86%