PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UAPR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%6.74%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UAPR и PJUL

И UAPR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.17

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.12

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

11.94

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между UAPR и PJUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и PJUL

Ни UAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и PJUL

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-18.17%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-6.99%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-10.69%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.50%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.24%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.93%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

4.17%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

10.09%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

8.58%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

10.12%

-1.62%