PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

UAPR и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и DAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%1.83%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%8.01%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ

Сравнение комиссий UAPR и DAUG

UAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAPR vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.93

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.84

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

9.65

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между UAPR и DAUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и DAUG

Ни UAPR, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и DAUG

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, примерно равная максимальной просадке DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-15.34%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-6.90%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-15.34%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.89%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и DAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.00%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

4.54%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

9.68%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

8.01%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.36%

-0.86%