Сравнение UAPR с CPRJ
UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds - UAPR tracks the S&P 500 while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, UAPR returned 14.02% vs 9.60% for CPRJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.
Доходность
Сравнение доходности UAPR и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAPR показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 2.94%.
UAPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
CPRJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAPR и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 6.99% | 6.27% | 6.15% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 2.94% | 5.04% | 4.75% |
Correlation
The correlation between UAPR and CPRJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between UAPR and CPRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAPR vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
UAPR
CPRJ
Сравнение UAPR c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAPR | CPRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.61 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.51 | 5.37 | +9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.55 | 25.64 | +45.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAPR | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40 | 2.41 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.31 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок UAPR и CPRJ
Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAPR | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.61% | -6.25% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.79% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.88% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.38% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAPR и CPRJ
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что UAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAPR | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.35% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 1.63% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 4.16% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.13% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 5.13% | +3.29% |
Сравнение комиссий UAPR и CPRJ
UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPRJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAPR и CPRJ
Ни UAPR, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
UAPR and CPRJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAPR has higher volatility (0.78%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs CPRJ's -6.25%.
On 1-year performance, UAPR leads with 14.02% vs 9.60% for CPRJ. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UAPR has performed better with a 14.02% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.
UAPR and CPRJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UAPR tracks S&P 500, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.69% for CPRJ.
UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAPR и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор