Сравнение UAPIX с DXRLX
UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UAPIX returned 11.22%/yr vs 12.74%/yr for DXRLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.
Доходность
Сравнение доходности UAPIX и DXRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAPIX показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции UAPIX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.74% соответственно.
UAPIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 31.40%
- 1 год
- 80.44%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 11.22%
DXRLX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 70.57%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам UAPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 35.07% | 12.77% | 10.42% | 22.26% | -43.78% | 23.06% | 13.86% | 46.81% | -26.88% | 24.36% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 30.58% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Correlation
The correlation between UAPIX and DXRLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between UAPIX and DXRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
UAPIX
DXRLX
Сравнение UAPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.91 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 13.74 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UAPIX и DXRLX
Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и DXRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -94.32% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -19.38% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -45.58% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -57.64% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.18% | -77.63% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.26% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -34.61% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.50% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAPIX и DXRLX
ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.70% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 23.73% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 33.42% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 41.63% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 49.20% | -2.68% |
Сравнение комиссий UAPIX и DXRLX
UAPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAPIX и DXRLX
Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DXRLX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.59% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 0.35% | 0.47% | 1.06% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UAPIX and DXRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UAPIX has higher volatility (11.16%) compared to DXRLX (9.70%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs DXRLX's -94.32%.
DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAPIX и DXRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор