Сравнение UAPIX с INPIX
UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UAPIX returned 11.22%/yr vs 23.29%/yr for INPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности UAPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAPIX показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции UAPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 11.22% против 23.29% соответственно.
UAPIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 31.40%
- 1 год
- 80.44%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 11.22%
INPIX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам UAPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 35.07% | 12.77% | 10.42% | 22.26% | -43.78% | 23.06% | 13.86% | 46.81% | -26.88% | 24.36% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 7.23% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between UAPIX and INPIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between UAPIX and INPIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
UAPIX
INPIX
Сравнение UAPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.46 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 1.11 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.52 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UAPIX и INPIX
Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -95.64% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -32.04% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.86% | -35.68% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -73.41% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.18% | -73.41% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -15.80% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -46.24% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 13.27% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAPIX и INPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что UAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.05% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 21.60% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 28.47% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 41.04% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 49.69% | -3.17% |
Сравнение комиссий UAPIX и INPIX
UAPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAPIX и INPIX
Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 0.35% | 0.47% | 1.06% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UAPIX and INPIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAPIX has higher volatility (11.16%) compared to INPIX (7.05%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs INPIX's -95.64%.
UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор