PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPIX с DXNLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, UAPIX returned 1.87%/yr vs 19.45%/yr for DXNLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.

Доходность

Сравнение доходности UAPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPIX показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью 25.47%.

UAPIX

1 день
1.81%
1 месяц
9.34%
С начала года
35.07%
6 месяцев
31.40%
1 год
80.44%
3 года*
25.30%
5 лет*
1.87%
10 лет*
11.22%

DXNLX

1 день
0.59%
1 месяц
13.43%
С начала года
25.47%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.65%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		35.07%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%22.90%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.47%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Correlation

The correlation between UAPIX and DXNLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.68

The correlation between UAPIX and DXNLX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с ENPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с BIPIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Доходность на риск

UAPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPIXDXNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.56

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.25

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.23

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

11.90

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPIXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.76

Просадки

Сравнение просадок UAPIX и DXNLX

Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и DXNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-43.77%

-44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-15.91%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-28.35%

-21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-43.77%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

0.00%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-8.71%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

4.31%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPIX и DXNLX

ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что UAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.54%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

15.18%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

20.04%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

28.25%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.52%

28.84%

+17.68%

Сравнение комиссий UAPIX и DXNLX

UAPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPIX и DXNLX

Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DXNLX в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.79%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.35%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAPIX and DXNLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPIX has higher volatility (11.16%) compared to DXNLX (5.54%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs DXNLX's -43.77%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPIX и DXNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор