PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPIX с DXQLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UAPIX returned 12.46%/yr vs 35.37%/yr for DXQLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAPIX charges 1.60%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности UAPIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPIX показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью 32.69%. За последние 10 лет акции UAPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 12.46% против 35.37% соответственно.

UAPIX

1 день
1.61%
1 месяц
9.00%
С начала года
41.12%
6 месяцев
34.49%
1 год
83.87%
3 года*
27.77%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.46%

DXQLX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.56%
1 год
66.28%
3 года*
42.09%
5 лет*
20.86%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		41.12%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		32.69%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between UAPIX and DXQLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.75

The correlation between UAPIX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с BIPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

UAPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAPIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.74

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.18

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.33

+2.14

UAPIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAPIX и DXQLX

Максимальная просадка UAPIX за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-96.04%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-21.88%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-37.99%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-60.79%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

-87.23%

+15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.98%

-51.48%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

6.13%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPIX и DXQLX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) составляет 12.82%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что UAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

14.93%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

24.95%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.46%

31.12%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.31%

42.53%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

138.85%

-92.22%

Сравнение комиссий UAPIX и DXQLX

UAPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPIX и DXQLX

Дивидендная доходность UAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DXQLX в 11.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.15%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.33%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAPIX and DXQLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (14.93%) compared to UAPIX (12.82%). In terms of maximum drawdown, UAPIX dropped -88.51% vs DXQLX's -96.04%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор