PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAMY с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAMY с KCE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UAMY (United States Antimony Corporation) is a stock, while KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Over the past 10 years, UAMY returned 39.91%/yr vs 17.65%/yr for KCE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAMY и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Antimony Corporation (UAMY) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции UAMY превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 39.91% против 17.65% соответственно.

UAMY

1 день
-3.96%
1 месяц
-26.44%
С начала года
40.24%
6 месяцев
25.71%
1 год
140.27%
3 года*
174.60%
5 лет*
49.67%
10 лет*
39.91%

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAMY и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAMY
United States Antimony Corporation		40.24%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between UAMY and KCE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.13

The correlation between UAMY and KCE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Antimony Corporation

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с VEONUAMY с SPYUAMY с INVA
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

UAMY vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAMY c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAMYKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.71

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.08

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.82

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.14

+0.96

UAMY vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAMY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAMY и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAMY и KCE

Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAMYKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-74.00%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-17.44%

-56.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.30%

-26.31%

-47.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.46%

-34.45%

-46.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.76%

-40.78%

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.70%

-3.75%

-55.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-22.78%

-43.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.23%

6.70%

+36.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UAMY и KCE

United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAMYKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.55%

6.04%

+24.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.03%

15.31%

+77.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.02%

20.12%

+111.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.07%

23.08%

+71.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.02%

23.10%

+77.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAMY и KCE

UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAMY and KCE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (30.55%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs KCE's -74.00%.

UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAMY и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор