Сравнение UAL с SLV
UAL (United Airlines Holdings, Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, UAL returned 8.95%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAL и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAL показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции UAL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.95% против 15.63% соответственно.
UAL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.95%
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам UAL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -6.15% | 15.16% | 135.34% | 9.44% | -13.89% | 1.23% | -50.90% | 5.21% | 24.23% | -7.52% |
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between UAL and SLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.03 |
The correlation between UAL and SLV shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAL vs. SLV — Ранг доходности на риск
UAL
SLV
Сравнение UAL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.76 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.94 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UAL и SLV
Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -76.28% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -42.45% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.19% | -42.45% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -42.45% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -42.81% | -36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -36.57% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -44.67% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 19.81% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAL и SLV
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.78% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 16.34% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | 58.31% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 58.90% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 36.15% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.74% | 31.83% | +19.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAL и SLV
Ни UAL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UAL and SLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAL has higher volatility (16.78%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, UAL dropped -93.50% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAL и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор