Сравнение UAA с CPNG
UAA (Under Armour, Inc.) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UAA in Apparel Manufacturing, CPNG in Internet Retail. Over the past 5 years, UAA returned -22.39%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAA и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | -5.99% |
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between UAA and CPNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between UAA and CPNG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.58B
CPNG:
$30.70B
UAA:
-$1.16
CPNG:
-$0.09
UAA:
0.52
CPNG:
1.09
UAA:
1.82
CPNG:
7.81
UAA:
$4.97B
CPNG:
$28.65B
UAA:
$2.26B
CPNG:
$3.65B
UAA:
-$36.44M
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. CPNG — Ранг доходности на риск
UAA
CPNG
Сравнение UAA c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.74 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.32 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и CPNG
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -85.28% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -54.91% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -54.91% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -79.01% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.38% | -73.51% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -64.19% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 30.85% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и CPNG
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UAA) составляет 11.61%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что UAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 21.03% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 39.57% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 44.14% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 52.50% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 53.74% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и CPNG
Ни UAA, ни CPNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAA and CPNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.03%) compared to UAA (11.61%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs CPNG's -85.28%.
UAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор