Сравнение U10C.L с VUSTX
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs -0.60%/yr for VUSTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и VUSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VUSTX с доходностью -0.44%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSTX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.14%
Сравнение доходности по годам U10C.L и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.44% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -0.77% |
Correlation
The correlation between U10C.L and VUSTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between U10C.L and VUSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
U10C.L
VUSTX
Сравнение U10C.L c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.99 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.44 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и VUSTX
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и VUSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -46.37% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -7.19% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -17.70% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -36.70% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -9.35% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.73% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и VUSTX
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.63% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.06% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 9.06% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.62% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.76% | +0.22% |
Сравнение комиссий U10C.L и VUSTX
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и VUSTX
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.48% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and VUSTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и VUSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор