PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U10C.L с VUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U10C.L с VUSTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.78%/yr vs -0.77%/yr for VUSTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VUSTX с доходностью -1.34%.

U10C.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
-2.19%
1 год
3.48%
3 года*
-0.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-1.46%
С начала года
-1.34%
1 год
4.07%
3 года*
-0.77%
5 лет*
-6.54%
10 лет*
-1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U10C.L и VUSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-2.19%5.49%-5.72%2.66%-28.78%-0.29%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.34%5.55%-6.41%3.33%-29.58%0.16%

Correlation

The correlation between U10C.L and VUSTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between U10C.L and VUSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с BBM3.LU10C.L с CW8G.L
Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с SPTLVUSTX с VBTLXVUSTX с VBLAXVUSTX с FSELX

Доходность на риск

U10C.L vs. VUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U10C.LVUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.74

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.57

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

1.36

+0.14

U10C.L vs. VUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSTX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и VUSTX

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и VUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U10C.LVUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-46.37%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.19%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-17.56%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.01%

-37.27%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-9.42%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и VUSTX

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U10C.LVUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.29%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

6.35%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.56%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.54%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

13.69%

+0.14%

Сравнение комиссий U10C.L и VUSTX

U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и VUSTX

U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.54%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

U10C.L and VUSTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U10C.L и VUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор