Сравнение U10C.L с BBM3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L).
U10C.L и BBM3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U10C.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. BBM3.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и BBM3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам U10C.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -0.67% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.76% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.07% |
Разные валюты инструментов
U10C.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 0.76%.
U10C.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий U10C.L и BBM3.L
И U10C.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
U10C.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
BBM3.L
Сравнение U10C.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.52 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.49 | -4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 12.98 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.67 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между U10C.L и BBM3.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и BBM3.L
Ни U10C.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и BBM3.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и BBM3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| U10C.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -15.27% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.28% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.95% | -5.40% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -6.31% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.36% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и BBM3.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| U10C.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.58% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 2.93% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 4.00% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 4.70% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 4.75% | +9.39% |