PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U10C.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U10C.L с CW8G.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L).

U10C.L и CW8G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U10C.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. CW8G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U10C.L и CW8G.L

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-0.61%5.51%-5.71%2.61%-28.28%-1.82%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		-2.91%20.57%18.93%23.48%-18.24%4.34%
Разные валюты инструментов

U10C.L торгуется в USD, в то время как CW8G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью -2.91%.

U10C.L

1 день
0.06%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.64%
1 год
0.38%
3 года*
-1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CW8G.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.07%
1 год
18.69%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с VUSTXU10C.L с TLTU10C.L с DTLA.LU10C.L с CSP1.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с BBM3.L
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с AUEG.LCW8G.L с VOO

Сравнение комиссий U10C.L и CW8G.L

U10C.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.

CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Доходность на риск

U10C.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U10C.LCW8G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.20

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.71

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.66

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

11.69

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U10C.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CW8G.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U10C.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.20

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.80

-1.31

Корреляция

Корреляция между U10C.L и CW8G.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и CW8G.L

Ни U10C.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и CW8G.L

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки CW8G.L в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и CW8G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U10C.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-25.60%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.67%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-3.58%

-26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.19%

-3.14%

-24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.70%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и CW8G.L

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) составляет 3.18%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U10C.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.72%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

8.64%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

15.46%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.28%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

15.63%

-1.50%