PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U03A.L с ERNE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U03A.L с ERNE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both Ultrashort Bond funds from iShares - U03A.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index while ERNE.L tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past year, U03A.L returned 3.93% vs 0.73% for ERNE.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. U03A.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и ERNE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U03A.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%.

U03A.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
1.85%
С начала года
1.98%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERNE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-1.50%
1 год
0.73%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U03A.L и ERNE.L

2026 (YTD)2025
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		1.98%3.60%
ERNE.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.50%15.53%

Correlation

The correlation between U03A.L and ERNE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с IBTAU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с STYC.L
Часто сравнивают с ERNE.L:
ERNE.L с 0FLE.LERNE.L с FLOS.LERNE.L с FLOT.LERNE.L с JGSA.LERNE.L с JPSA.LERNE.L с VUSC.LERNE.L с BB3M.L

Доходность на риск

U03A.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ERNE.L
Ранг доходности на риск ERNE.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U03A.LERNE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.40
0.12

+8.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.96
0.22

+17.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.68

1.03

+3.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.25

0.15

+34.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

242.33

0.30

+242.03

U03A.L vs. ERNE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.40, что выше коэффициента Шарпа ERNE.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и ERNE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и ERNE.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и ERNE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U03A.LERNE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-31.67%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-4.98%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.38%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-16.41%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.40%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и ERNE.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.19%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U03A.LERNE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.31%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

4.59%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47%

6.25%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.51%

7.67%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.51%

7.32%

-6.81%

Сравнение комиссий U03A.L и ERNE.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и ERNE.L

U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNE.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)		2.33%2.74%3.80%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.13%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U03A.L and ERNE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNE.L.

U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.07% for U03A.L and 0.09% for ERNE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U03A.L и ERNE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор