Сравнение ERNE.L с FLOT.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNE.L returned 2.16%/yr vs 4.98%/yr for FLOT.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 5.07%.
ERNE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 1.04%
FLOT.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNE.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.18% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.05% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.07% | -7.29% | 13.41% | 2.86% | 8.18% | 8.12% | -7.69% | 6.54% | 6.15% | -4.22% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and FLOT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
FLOT.L
Сравнение ERNE.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.19 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.25 | 1.79 | +10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.00 | 4.55 | +63.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и FLOT.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки FLOT.L в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -13.04% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.64% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -11.16% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -11.16% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.82% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -4.66% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.43% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и FLOT.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.50% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 4.52% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 6.23% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 7.96% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 7.95% | -7.20% |
Сравнение комиссий ERNE.L и FLOT.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и FLOT.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and FLOT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOT.L.
ERNE.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор