Сравнение ERNE.L с JPSA.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds. ERNE.L is passively managed, while JPSA.L is actively managed. Over the past 5 years, ERNE.L returned 2.15%/yr vs 4.33%/yr for JPSA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPSA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как JPSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у JPSA.L с доходностью 4.56%.
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
JPSA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNE.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | -0.01% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 4.56% | -7.39% | 12.51% | 1.91% | 7.31% | 7.56% | -6.11% | 2.56% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and JPSA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
JPSA.L
Сравнение ERNE.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.17 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 1.50 | +10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.31 | 3.96 | +62.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и JPSA.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки JPSA.L в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -11.79% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.69% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -11.07% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -11.79% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.27% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.08% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.39% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и JPSA.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.12% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 4.41% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 6.12% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 7.55% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 7.29% | -6.53% |
Сравнение комиссий ERNE.L и JPSA.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и JPSA.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and JPSA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.18% for JPSA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор