Сравнение ERNE.L с JGSA.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both Ultrashort Bond funds. ERNE.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, ERNE.L returned 2.16%/yr vs 3.69%/yr for JGSA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у JGSA.L с доходностью 4.68%.
ERNE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 1.04%
JGSA.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNE.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.18% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | -0.01% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 4.68% | -0.43% | 10.16% | 7.24% | -4.61% | 6.50% | -4.38% | 1.82% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and JGSA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
JGSA.L
Сравнение ERNE.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.30 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.25 | 4.25 | +8.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.00 | 10.74 | +57.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и JGSA.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -12.27% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.46% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -4.48% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -8.07% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -2.62% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.57% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и JGSA.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.24% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 2.65% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 3.97% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.43% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 6.32% | -5.57% |
Сравнение комиссий ERNE.L и JGSA.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и JGSA.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and JGSA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор