Сравнение ERNE.L с BB3M.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both Ultrashort Bond funds. ERNE.L is passively managed, while BB3M.L is actively managed. Over the past 5 years, ERNE.L returned 2.16%/yr vs 4.17%/yr for BB3M.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и BB3M.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как BB3M.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BB3M.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у BB3M.L с доходностью 4.46%.
ERNE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 1.04%
BB3M.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNE.L и BB3M.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.18% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.40% |
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 4.46% | -8.10% | 12.19% | 1.79% | 7.75% | 6.84% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and BB3M.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
BB3M.L
Сравнение ERNE.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | BB3M.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.16 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.25 | 1.44 | +10.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.00 | 3.62 | +64.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и BB3M.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки BB3M.L в -11.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и BB3M.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -11.70% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.83% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -11.51% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -11.70% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.15% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.00% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.52% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и BB3M.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.08% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 4.39% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 6.14% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 7.62% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 7.52% | -6.77% |
Сравнение комиссий ERNE.L и BB3M.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и BB3M.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and BB3M.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNE.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.07% for BB3M.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и BB3M.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор