PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с BIPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott, while BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock. Over the past year, U-UN.TO returned 22.37% vs 8.17% for BIPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BIPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -5.26%.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

BIPC

1 день
0.73%
1 месяц
13.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-10.05%
1 год
8.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и BIPC

2026 (YTD)20252024
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%5.21%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-5.26%12.89%4.53%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and BIPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с D

Доходность на риск

U-UN.TO vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOBIPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.30

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.56

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.28

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.83

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и BIPC

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и BIPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-29.21%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-29.21%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-14.75%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-8.47%

-43.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

9.86%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и BIPC

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.42%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

21.81%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

27.12%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

28.56%

+37.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

28.56%

+22.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и BIPC

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM2025
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.26%3.79%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and BIPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и BIPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор