PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-U.TO с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 17.76%/yr for VIG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.97%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.82%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.97%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.97%8.96%26.89%11.79%-4.08%10.28%

Correlation

The correlation between U-U.TO and VIG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

U-U.TO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.92

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.80

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.99

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

10.59

-9.89

U-U.TO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и VIG

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки VIG в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-36.94%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-7.06%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-16.27%

-32.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

0.00%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-6.10%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

2.00%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и VIG

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.18%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

8.53%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

11.01%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

15.47%

+26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

17.28%

+24.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и VIG

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and VIG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор