Сравнение TZA с DUOG
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while DUOG is actively managed. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности TZA и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -48.09%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.92%.
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
DUOG
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -55.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $350.33K | $687.09K | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам TZA и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | 9.70% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -55.92% | -25.09% |
Correlation
The correlation between TZA and DUOG is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. DUOG — Ранг доходности на риск
TZA
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TZA c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | DUOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и DUOG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -66.98% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -65.01% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 116.50% | -59.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 116.50% | -49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 116.50% | -47.65% |
Сравнение комиссий TZA и DUOG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и DUOG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как DUOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and DUOG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for DUOG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для TZA и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор