PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUOG с UECG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUOG и UECG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DUOG

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-59.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UECG

1 день
-16.35%
1 месяц
-39.30%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOG и UECG


Correlation

The correlation between DUOG and UECG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение DUOG c UECG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DUOG vs. UECG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOG и UECG

Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке UECG в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и UECG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUOGUECGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-79.38%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.42%

-79.38%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.68%

-44.38%

-20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOG и UECG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUOGUECGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.65%

159.66%

-44.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.65%

159.66%

-44.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.65%

159.66%

-44.01%

Сравнение комиссий DUOG и UECG

И DUOG, и UECG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOG и UECG

Ни DUOG, ни UECG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DUOG and UECG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUOG and UECG have the same expense ratio: 0.75% per year.

DUOG and UECG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOG и UECG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор