PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYOYY с MRAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYOYY с MRAAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYOYY (Taiyo Yuden Co Ltd ADR) and MRAAY (Murata Manufacturing Inc) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TYOYY returned 26.86%/yr vs 19.05%/yr for MRAAY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYOYY и MRAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) и Murata Manufacturing Inc (MRAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYOYY показывает доходность 368.07%, что значительно выше, чем у MRAAY с доходностью 233.30%. За последние 10 лет акции TYOYY превзошли акции MRAAY по среднегодовой доходности: 26.86% против 19.05% соответственно.

TYOYY

1 день
2.43%
1 месяц
77.24%
С начала года
368.07%
6 месяцев
375.97%
1 год
551.17%
3 года*
55.95%
5 лет*
16.87%
10 лет*
26.86%

MRAAY

1 день
1.18%
1 месяц
52.58%
С начала года
233.30%
6 месяцев
238.56%
1 год
380.14%
3 года*
55.50%
5 лет*
23.03%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYOYY и MRAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYOYY
Taiyo Yuden Co Ltd ADR		368.07%61.52%-47.48%-6.05%-48.32%35.76%35.80%106.61%-11.57%42.37%
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		233.30%30.64%-23.61%28.72%-38.35%-11.42%47.88%36.50%0.24%0.69%

Correlation

The correlation between TYOYY and MRAAY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2009 г.

0.24

The correlation between TYOYY and MRAAY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYOYY:

$13.67B

MRAAY:

$125.41B

EPS

TYOYY:

¥466.33

MRAAY:

¥41.88

Коэффициент P/E

TYOYY:

144.84

MRAAY:

132.56

Коэффициент P/S

TYOYY:

6.07

MRAAY:

10.97

Коэффициент P/B

TYOYY:

6.39

MRAAY:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

TYOYY:

¥360.20B

MRAAY:

¥1.86T

Валовая прибыль (12 мес.)

TYOYY:

¥82.63B

MRAAY:

¥785.70B

EBITDA (12 мес.)

TYOYY:

¥76.77B

MRAAY:

¥475.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiyo Yuden Co Ltd ADR

Murata Manufacturing Inc

Часто сравнивают с MRAAY:
MRAAY с TTDKYMRAAY с TXNMRAAY с TSMMRAAY с QQQMRAAY с HMC

Доходность на риск

TYOYY vs. MRAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYOYY
Ранг доходности на риск TYOYY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYOYY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYOYY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYOYY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYOYY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYOYY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MRAAY
Ранг доходности на риск MRAAY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAAY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAAY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYOYY c MRAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) и Murata Manufacturing Inc (MRAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYOYYMRAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.43
6.89

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
5.93

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.80

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.38

19.07

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.05

54.66

-12.61

TYOYY vs. MRAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYOYY на текущий момент составляет 6.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRAAY равному 6.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYOYY и MRAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYOYY и MRAAY

Максимальная просадка TYOYY за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке MRAAY в -80.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYOYY и MRAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOYYMRAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-80.45%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.25%

-20.09%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-45.14%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.90%

-58.28%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.90%

-61.92%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-10.30%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.93%

-41.30%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

7.00%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TYOYY и MRAAY

Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) имеет более высокую волатильность в 51.66% по сравнению с Murata Manufacturing Inc (MRAAY) с волатильностью 36.60%. Это указывает на то, что TYOYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOYYMRAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.66%

36.60%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.68%

48.58%

+27.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.51%

55.65%

+30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.12%

36.76%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.99%

33.89%

+18.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYOYY и MRAAY

Ни TYOYY, ни MRAAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		0.00%1.01%1.10%0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%
TYOYY
Taiyo Yuden Co Ltd ADR		0.00%1.40%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYOYY и MRAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiyo Yuden Co Ltd ADR и Murata Manufacturing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
90.84B
469.09B
(TYOYY) Общая выручка
(MRAAY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYOYY и MRAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiyo Yuden Co Ltd ADR и Murata Manufacturing Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
21.4%
43.2%
Активы портфеля
TYOYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 19.48B при выручке в 90.84B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

MRAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

TYOYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 90.84B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

MRAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

TYOYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 90.84B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

MRAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

TYOYY and MRAAY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYOYY has higher volatility (51.66%) compared to MRAAY (36.60%). In terms of maximum drawdown, TYOYY dropped -81.90% vs MRAAY's -80.45%.

MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 6.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYOYY и MRAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор