Сравнение TYOYY с MRAAY
TYOYY (Taiyo Yuden Co Ltd ADR) and MRAAY (Murata Manufacturing Inc) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TYOYY returned 24.90%/yr vs 14.34%/yr for MRAAY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TYOYY и MRAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYOYY показывает доходность 245.18%, что значительно выше, чем у MRAAY с доходностью 142.62%. За последние 10 лет акции TYOYY превзошли акции MRAAY по среднегодовой доходности: 24.90% против 14.34% соответственно.
TYOYY
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- -33.19%
- 6 месяцев
- 231.54%
- С начала года
- 245.18%
- 1 год
- 319.05%
- 3 года*
- 40.10%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 24.90%
- Всё время*
- 17.53%
MRAAY
- 1 день
- 5.89%
- 1 месяц
- -21.46%
- 6 месяцев
- 135.53%
- С начала года
- 142.62%
- 1 год
- 221.62%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.47M | $20.15M | $25.35M | |
| $616.37K | $906.42K | $858.38K |
Сравнение доходности по годам TYOYY и MRAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYOYY Taiyo Yuden Co Ltd ADR | 245.18% | 61.52% | -47.48% | -6.05% | -48.32% | 35.76% | 35.80% | 106.61% | -11.57% | 42.37% |
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 142.62% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
Correlation
The correlation between TYOYY and MRAAY is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2009 г. | 0.24 |
Over the past year, TYOYY and MRAAY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TYOYY:
$9.64B
MRAAY:
$90.83B
TYOYY:
¥460.78
MRAAY:
¥51.03
TYOYY:
105.41
MRAAY:
77.23
TYOYY:
4.41
MRAAY:
7.39
TYOYY:
4.60
MRAAY:
5.24
TYOYY:
¥360.20B
MRAAY:
¥1.95T
TYOYY:
¥82.63B
MRAAY:
¥846.01B
TYOYY:
¥76.77B
MRAAY:
¥518.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYOYY vs. MRAAY — Ранг доходности на риск
TYOYY
MRAAY
Сравнение TYOYY c MRAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) и Murata Manufacturing Inc (MRAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYOYY | MRAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 4.44 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 17.83 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYOYY и MRAAY
Максимальная просадка TYOYY за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке MRAAY в -80.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYOYY и MRAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYOYY | MRAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -80.45% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -50.24% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -50.24% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.90% | -58.28% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.90% | -61.92% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -34.70% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -41.22% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 12.49% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYOYY и MRAAY
Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) имеет более высокую волатильность в 36.31% по сравнению с Murata Manufacturing Inc (MRAAY) с волатильностью 33.19%. Это указывает на то, что TYOYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYOYY | MRAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.31% | 33.19% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.00% | 60.67% | +26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.35% | 66.34% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.33% | 40.09% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 35.61% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYOYY и MRAAY
Ни TYOYY, ни MRAAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
TYOYY Taiyo Yuden Co Ltd ADR | 0.00% | 1.40% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYOYY и MRAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiyo Yuden Co Ltd ADR и Murata Manufacturing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYOYY и MRAAY
TYOYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 19.48B при выручке в 90.84B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 232.98B при выручке в 508.88B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.
TYOYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 90.84B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 100.07B при выручке в 508.88B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
TYOYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiyo Yuden Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 90.84B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 82.45B при выручке в 508.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TYOYY and MRAAY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYOYY has higher volatility (36.31%) compared to MRAAY (33.19%). In terms of maximum drawdown, TYOYY dropped -81.90% vs MRAAY's -80.45%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYOYY и MRAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор