PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с SPIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

TYLG и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и SPIN

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-3.97%16.84%12.28%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.

TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.34%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий TYLG и SPIN

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TYLG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

5.44

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.62

+0.42

Корреляция

Корреляция между TYLG и SPIN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SPIN

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности SPIN в 8.42%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.42%8.20%2.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SPIN

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-16.85%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.88%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-7.35%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.33%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.57%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SPIN

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.97%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.05%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

16.34%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

14.90%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

14.90%

+4.44%