PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, TYLG returned 48.51% vs 19.71% for SPIN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и SPIN

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%12.28%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between TYLG and SPIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between TYLG and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и SPIN

Секторы
TYLG
SPIN

Финансовые услуги

54.4%
11.5%

Технологии

47.9%
39.0%

Энергетика

0.1%
2.9%

Промышленность

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
SPIN
11.5%

Технологии

TYLG
47.9%
SPIN
39.0%

Энергетика

TYLG
0.1%
SPIN
2.9%

Промышленность

TYLG
0.0%
SPIN
8.0%

Сырьевые материалы

TYLG

-

SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

SPIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

SPIN
3.8%

Здравоохранение

TYLG

-

SPIN
8.3%

Недвижимость

TYLG

-

SPIN
1.6%

Коммунальные услуги

TYLG

-

SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с SPYTYLG с JEPQTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

TYLG vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.89

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.60

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.02

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

8.42

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.89

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.95

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SPIN

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-16.85%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.81%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.40%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.29%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SPIN

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.82%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.03%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.49%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.33%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.33%

+4.84%

Сравнение комиссий TYLG и SPIN

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SPIN

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SPIN в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and SPIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, TYLG leads with 48.51% vs 19.71% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 48.51% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.25% for SPIN.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор