PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 49.15%/yr for SIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и SIL

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-0.06%

Correlation

The correlation between TYLG and SIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов TYLG и SIL

Секторы
TYLG
SIL

Финансовые услуги

54.4%

-

Технологии

47.9%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
SIL

-

Технологии

TYLG
47.9%
SIL

-

Энергетика

TYLG
0.1%
SIL

-

Промышленность

TYLG
0.0%
SIL

-

Сырьевые материалы

TYLG

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

SIL
0.2%

Здравоохранение

TYLG

-

SIL

-

Недвижимость

TYLG

-

SIL

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

TYLG vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.83

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.17

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.79

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

7.14

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.83

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.14

+1.33

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SIL

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-82.99%

+58.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-32.91%

+22.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-32.91%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-25.87%

+25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-51.45%

+48.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

12.82%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SIL

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 4.45%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

17.66%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

41.57%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

50.01%

-34.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

39.21%

-20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

39.60%

-20.43%

Сравнение комиссий TYLG и SIL

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SIL

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and SIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to TYLG (4.45%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs SIL's -82.99%.

On 3-year performance, SIL leads with 49.15% vs 24.91% for TYLG. On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TYLG has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIL has performed better with a 49.15% return vs 24.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 1.13% for SIL.

TYLG is categorized as Derivative Income, while SIL is Silver. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.65% for SIL.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор