PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с ARMW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.

TYLG

1 день
-0.71%
1 месяц
1.31%
С начала года
18.79%
6 месяцев
17.74%
1 год
37.15%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMW

1 день
-2.38%
1 месяц
19.11%
С начала года
287.65%
6 месяцев
278.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и ARMW

2026 (YTD)2025
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		18.79%2.62%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		287.65%-41.28%

Correlation

The correlation between TYLG and ARMW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов TYLG и ARMW

Секторы
TYLG
ARMW

Финансовые услуги

54.2%

-

Технологии

47.6%
28.9%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYLG
54.2%
ARMW

-

Технологии

TYLG
47.6%
ARMW
28.9%

Энергетика

TYLG
0.1%
ARMW

-

Промышленность

TYLG
0.0%
ARMW

-

Сырьевые материалы

TYLG

-

ARMW

-

Коммуникационные услуги

TYLG

-

ARMW

-

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

ARMW

-

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

ARMW

-

Здравоохранение

TYLG

-

ARMW

-

Недвижимость

TYLG

-

ARMW

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с SPYTYLG с JEPQTYLG с SMHTYLG с QRMITYLG с VOOTYLG с FTHI
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

TYLG vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARMW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLGARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

—

—

TYLG vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLG и ARMW

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-48.47%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-21.98%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-25.27%

+22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

94.53%

-77.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

94.53%

-75.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

94.53%

-75.09%

Сравнение комиссий TYLG и ARMW

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и ARMW

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности ARMW в 26.61%

ПозицияTTM2025202420232022
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		26.61%16.38%0.00%0.00%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		8.16%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and ARMW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 26.61%, compared with 8.16% for TYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор