PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и AMDW

2026 (YTD)2025
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%11.36%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between TYLG and AMDW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов TYLG и AMDW

Секторы
TYLG
AMDW

Финансовые услуги

54.4%

-

Технологии

47.9%
28.6%

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
AMDW

-

Технологии

TYLG
47.9%
AMDW
28.6%

Энергетика

TYLG
0.1%
AMDW

-

Промышленность

TYLG
0.0%
AMDW

-

Сырьевые материалы

TYLG

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

TYLG

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

AMDW

-

Здравоохранение

TYLG

-

AMDW

-

Недвижимость

TYLG

-

AMDW

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

TYLG vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

4.83

-3.36

Просадки

Сравнение просадок TYLG и AMDW

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-34.64%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-14.66%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

81.56%

-66.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

81.56%

-62.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

81.56%

-62.39%

Сравнение комиссий TYLG и AMDW

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и AMDW

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM2025202420232022
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%0.00%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and AMDW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 7.47% for TYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор