PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

TYLD и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и MEAR

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий TYLD и MEAR

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TYLD vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.81

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

3.78

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.73

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

3.77

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

21.16

+13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.09

+1.39

Корреляция

Корреляция между TYLD и MEAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и MEAR

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и MEAR

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-2.68%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.86%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.15%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и MEAR

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.60%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

1.16%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

0.98%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

1.52%

+0.30%