PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с FEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYHYX с FEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYHYX (Pioneer High Yield Fund) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - TYHYX is a High Yield Bonds fund managed by Amundi, while FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TYHYX returned 4.84%/yr vs 2.35%/yr for FEPIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TYHYX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FEPIX.

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYHYX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции TYHYX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.35% соответственно.

TYHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.57%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYHYX и FEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		1.96%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%

Correlation

The correlation between TYHYX and FEPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.16

Over the past year, TYHYX and FEPIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с HFXITYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с PIODXTYHYX с PINDXTYHYX с PCGRX
Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX

Доходность на риск

TYHYX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYHYXFEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.22

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.97

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

5.87

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYHYX vs. FEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FEPIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYHYXFEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.46

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и FEPIX

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и FEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYHYXFEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-18.40%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.91%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-5.85%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-18.40%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-18.40%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.47%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.97%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и FEPIX

Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYHYXFEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.35%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.92%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

5.67%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.73%

+0.50%

Сравнение комиссий TYHYX и FEPIX

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и FEPIX

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FEPIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.81%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%

Часто задаваемые вопросы

TYHYX and FEPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPIX has higher volatility (1.35%) compared to TYHYX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TYHYX dropped -40.86% vs FEPIX's -18.40%.

TYHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYHYX и FEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор