Сравнение TYHYX с SIHAX
TYHYX (Pioneer High Yield Fund) and SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TYHYX returned 4.83%/yr vs 4.64%/yr for SIHAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYHYX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for SIHAX.
Доходность
Сравнение доходности TYHYX и SIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYHYX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TYHYX имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции SIHAX немного отстают с 4.64%.
TYHYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.83%
SIHAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам TYHYX и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYHYX Pioneer High Yield Fund | 1.85% | 7.99% | 6.55% | 9.17% | -11.19% | 5.99% | 3.35% | 14.36% | -3.30% | 7.87% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 0.70% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
Correlation
The correlation between TYHYX and SIHAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between TYHYX and SIHAX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYHYX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
TYHYX
SIHAX
Сравнение TYHYX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYHYX | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.71 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 8.15 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYHYX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TYHYX и SIHAX
Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и SIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYHYX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -36.72% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.86% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -3.40% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.11% | -13.95% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -19.31% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.62% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYHYX и SIHAX
Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.03%, в то время как у Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYHYX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.12% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.53% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.17% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.39% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.60% | +0.62% |
Сравнение комиссий TYHYX и SIHAX
TYHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYHYX и SIHAX
Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности SIHAX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 6.33% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
TYHYX Pioneer High Yield Fund | 5.81% | 5.91% | 4.13% | 4.10% | 5.23% | 4.44% | 5.23% | 5.17% | 5.13% | 4.97% | 5.12% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
TYHYX and SIHAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIHAX has higher volatility (1.12%) compared to TYHYX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TYHYX dropped -40.86% vs SIHAX's -36.72%.
TYHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYHYX и SIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор