PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYHYX с SIHAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYHYX (Pioneer High Yield Fund) and SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TYHYX returned 4.86%/yr vs 4.64%/yr for SIHAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYHYX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for SIHAX.

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYHYX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TYHYX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции SIHAX немного отстают с 4.64%.

TYHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.47%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.86%

SIHAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.23%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYHYX и SIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		1.73%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.60%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%

Correlation

The correlation between TYHYX and SIHAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1998 г.

0.59

Over the past year, TYHYX and SIHAX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с HFXITYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с FEPIXTYHYX с PINDXTYHYX с PIODXTYHYX с CCLFX
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с GLAD

Доходность на риск

TYHYX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYHYXSIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.40

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.48

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.56

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

7.41

+5.60

TYHYX vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SIHAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и SIHAX

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и SIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYHYXSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-36.72%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.86%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-3.40%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-13.95%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-19.31%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.62%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и SIHAX

Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеют волатильность 0.86% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYHYXSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.20%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

4.39%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

4.59%

+0.61%

Сравнение комиссий TYHYX и SIHAX

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и SIHAX

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности SIHAX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.34%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.82%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%

Часто задаваемые вопросы

TYHYX and SIHAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHAX has higher volatility (0.86%) compared to TYHYX (0.86%). In terms of maximum drawdown, TYHYX dropped -40.86% vs SIHAX's -36.72%.

TYHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYHYX и SIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор