Сравнение TYHYX с HFXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).
TYHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 12 февр. 1998 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TYHYX и HFXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYHYX и HFXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYHYX Pioneer High Yield Fund | -0.46% | 7.99% | 6.55% | 9.17% | -11.19% | 5.99% | 3.35% | 14.36% | -3.30% | 7.87% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.05% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TYHYX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции TYHYX уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 5.01% против 10.62% соответственно.
TYHYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.01%
HFXI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYHYX и HFXI
TYHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.
Доходность на риск
TYHYX vs. HFXI — Ранг доходности на риск
TYHYX
HFXI
Сравнение TYHYX c HFXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYHYX | HFXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.76 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.69 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 10.02 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYHYX | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TYHYX и HFXI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYHYX и HFXI
Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности HFXI в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYHYX Pioneer High Yield Fund | 5.40% | 5.91% | 4.13% | 4.10% | 5.23% | 4.44% | 5.23% | 5.17% | 5.13% | 4.97% | 5.12% | 6.29% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.28% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок TYHYX и HFXI
Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и HFXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYHYX | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -32.42% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -10.84% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.11% | -22.35% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -32.42% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -6.84% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.52% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.91% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYHYX и HFXI
Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.47%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYHYX | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 7.43% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 10.96% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 16.83% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 14.61% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 16.55% | -11.35% |