PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYHYX с HFXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYHYX (Pioneer High Yield Fund) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both funds - TYHYX is a High Yield Bonds fund managed by Amundi, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Over the past 10 years, TYHYX returned 4.83%/yr vs 11.39%/yr for HFXI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TYHYX charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYHYX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции TYHYX уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 4.83% против 11.39% соответственно.

TYHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.21%
3 года*
7.34%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.83%

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYHYX и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		1.85%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Correlation

The correlation between TYHYX and HFXI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с SCHZTYHYX с DODIXTYHYX с FEPIXTYHYX с PIODXTYHYX с PINDXTYHYX с PCGRX
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

TYHYX vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYHYXHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.32

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.25

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

12.88

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYHYX vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYHYXHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и HFXI

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYHYXHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-32.42%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-10.84%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-13.52%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-22.35%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-32.42%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.42%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.45%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.73%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и HFXI

Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.03%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYHYXHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

5.23%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

12.40%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

14.69%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

14.85%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

16.63%

-11.41%

Сравнение комиссий TYHYX и HFXI

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и HFXI

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности HFXI в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.81%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%

Часто задаваемые вопросы

TYHYX and HFXI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to TYHYX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TYHYX dropped -40.86% vs HFXI's -32.42%.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYHYX и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор