PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYGO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYGO с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tigo Energy Inc. (TYGO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TYGO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tigo Energy Inc. (TYGO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYGO и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
TYGO
Tigo Energy Inc.		176.81%40.12%-52.88%-79.51%3.03%0.62%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, TYGO показывает доходность 176.81%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

TYGO

1 день
1.60%
1 месяц
3.24%
С начала года
176.81%
6 месяцев
60.50%
1 год
360.85%
3 года*
-28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tigo Energy Inc.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с NVDATYGO с IWMI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

TYGO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYGO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGOVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

2.13

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.82

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.15

3.09

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

12.68

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYGO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYGO на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYGO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGOVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.13

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.63

-0.83

Корреляция

Корреляция между TYGO и VYMI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYGO и VYMI

TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TYGO и VYMI

Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGOVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-40.00%

-57.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-11.08%

-38.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.45%

-5.77%

-79.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.26%

-6.39%

-47.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

2.70%

+16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TYGO и VYMI

Tigo Energy Inc. (TYGO) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TYGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGOVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.95%

6.40%

+26.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.54%

9.90%

+69.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.07%

15.90%

+83.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.56%

14.75%

+77.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.56%

16.89%

+75.67%