Сравнение TYG с FTIHX
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. TYG is actively managed, while FTIHX is passively managed. Over the past 10 years, TYG returned -1.58%/yr vs 9.37%/yr for FTIHX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TYG charges 2.90%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.
Доходность
Сравнение доходности TYG и FTIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYG показывает доходность 13.83%, а FTIHX немного ниже – 13.34%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям FTIHX по среднегодовой доходности: -1.58% против 9.37% соответственно.
TYG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- -1.58%
FTIHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам TYG и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 13.83% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 13.34% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Correlation
The correlation between TYG and FTIHX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between TYG and FTIHX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
TYG
FTIHX
Сравнение TYG c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYG | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.43 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 9.23 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYG и FTIHX
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и FTIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -35.75% | -59.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.25% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -13.15% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -29.99% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | -35.75% | -59.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -2.05% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -7.16% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.96% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и FTIHX
Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.32% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 13.90% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 15.78% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 15.56% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 15.92% | +35.18% |
Сравнение комиссий TYG и FTIHX
TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и FTIHX
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FTIHX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.46% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.01% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and FTIHX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIHX has higher volatility (5.32%) compared to TYG (2.59%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs FTIHX's -35.75%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и FTIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор