PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYA с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

TYA и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYA и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и SPTB

2026 (YTD)20252024
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-2.53%14.38%-1.39%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SVOL
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с GOVTSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий TYA и SPTB

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

TYA vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYASPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.72

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.07

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.21

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

3.09

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYASPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.01

-1.51

Корреляция

Корреляция между TYA и SPTB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SPTB

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPTB в 4.21%

TTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и SPTB

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

TYASPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-4.96%

-46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.67%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-1.80%

-38.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-1.28%

-34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.04%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SPTB

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYASPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.44%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

2.44%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

4.10%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

4.50%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

4.50%

+16.32%