PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TXS is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past year, TXS returned 18.99% vs 3.64% for SIXL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности TXS и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и SIXL

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%5.64%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%5.07%

Correlation

The correlation between TXS and SIXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.63

The correlation between TXS and SIXL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TXS и SIXL

Секторы
TXS
SIXL

Энергетика

21.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

17.6%
6.8%

Промышленность

15.0%
6.4%

Недвижимость

12.7%
13.6%

Технологии

10.4%
2.4%

Здравоохранение

9.6%
14.5%

Финансовые услуги

7.3%
15.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
17.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
17.0%

Сырьевые материалы

0.4%
2.2%

Энергетика

TXS
21.1%
SIXL
2.1%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
SIXL
6.8%

Промышленность

TXS
15.0%
SIXL
6.4%

Недвижимость

TXS
12.7%
SIXL
13.6%

Технологии

TXS
10.4%
SIXL
2.4%

Здравоохранение

TXS
9.6%
SIXL
14.5%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
SIXL
15.2%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
SIXL
2.6%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
SIXL
17.3%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
SIXL
17.0%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

TXS vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.38

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.60

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.56

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

1.58

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.38

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.55

Просадки

Сравнение просадок TXS и SIXL

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-16.08%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.52%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.04%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.57%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.31%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и SIXL

Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеют волатильность 2.25% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

6.61%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.50%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.14%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

12.55%

+3.35%

Сравнение комиссий TXS и SIXL

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и SIXL

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and SIXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (2.36%) compared to TXS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs SIXL's -16.08%.

On 1-year performance, TXS leads with 18.99% vs 3.64% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TXS has performed better with a 18.99% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.74% for TXS.

They also come from different issuers: Texas Capital and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.47% for SIXL.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор