PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

TXS и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и SIXL

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий TXS и SIXL

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

TXS vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.23

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.39

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.33

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

1.07

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.23

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Корреляция

Корреляция между TXS и SIXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и SIXL

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM202520242023202220212020
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TXS и SIXL

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-16.08%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.63%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.66%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-4.60%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.68%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и SIXL

Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.05%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.75%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

12.13%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

12.14%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

12.64%

+3.61%