PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с MMKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с MMKT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT).

TXS и MMKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. MMKT - это активно управляемый фонд от Texas Capital. Фонд был запущен 24 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и MMKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и MMKT

2026 (YTD)20252024
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%4.86%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		0.84%4.13%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 0.84%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMKT

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с SBNDMMKT с BIVMMKT с BNDMMKT с UYLDMMKT с VUSXX

Сравнение комиссий TXS и MMKT

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF

Доходность на риск

TXS vs. MMKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c MMKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSMMKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

15.70

-14.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

51.71

-50.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

12.67

-11.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

92.74

-91.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

753.30

-745.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. MMKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MMKT равного 15.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и MMKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSMMKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

15.70

-14.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

17.39

-16.35

Корреляция

Корреляция между TXS и MMKT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и MMKT

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MMKT в 3.85%

TTM202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.85%3.98%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXS и MMKT

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и MMKT.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSMMKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-0.04%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-0.04%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

0.00%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

0.00%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.01%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и MMKT

Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSMMKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.07%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

0.16%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

0.25%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

0.24%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

0.24%

+16.01%