Сравнение TXRIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TXRIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | -0.08% | 3.71% | 2.47% | 4.93% | -5.77% | 8.53% | 2.54% | 5.54% | -0.75% | 13.02% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%.
TXRIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXRIX и MIY
TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
TXRIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
TXRIX
MIY
Сравнение TXRIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.89 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TXRIX и MIY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRIX и MIY
Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 3.23% | 3.20% | 3.32% | 3.17% | 2.04% | 1.47% | 2.22% | 2.56% | 2.85% | 12.76% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок TXRIX и MIY
Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -42.19% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -8.12% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -34.59% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -5.68% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -8.33% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.01% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRIX и MIY
Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 1.06%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.80% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 8.73% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 11.37% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 11.43% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 11.83% | -7.27% |