PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%4.03%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с FOHFXBATVX с NMTRXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий TXRIX и BATVX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

TXRIX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.40

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.40

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.29

-1.50

Корреляция

Корреляция между TXRIX и BATVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и BATVX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и BATVX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-0.20%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

0.00%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.03%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и BATVX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.00%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.51%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

0.76%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

0.62%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

0.62%

+3.94%