PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TXO с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TXO и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TXO Partners, L.P. (TXO) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXO показывает доходность 32.70%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 5.77%.


TXO

1 день
-2.47%
1 месяц
11.75%
С начала года
32.70%
6 месяцев
13.36%
1 год
0.58%
3 года*
-4.04%
5 лет*
10 лет*

IVZ

1 день
-2.91%
1 месяц
0.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
98.65%
3 года*
26.44%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXO и IVZ


2026 (YTD)202520242023
TXO
TXO Partners, L.P.
32.70%-27.94%4.48%-11.11%
IVZ
Invesco Ltd.
5.77%56.94%3.02%4.25%

Correlation

The correlation between TXO and IVZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г.

0.09

The correlation between TXO and IVZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TXO:

-$1.88

IVZ:

-$0.62

Коэффициент P/S

TXO:

1.97

IVZ:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

TXO:

$355.40M

IVZ:

$6.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXO:

$23.12M

IVZ:

$2.75B

EBITDA (12 мес.)

TXO:

$110.65M

IVZ:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TXO Partners, L.P.

Invesco Ltd.

Часто сравнивают с TXO:
TXO с KRP

Доходность на риск

TXO vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TXO
Ранг доходности на риск TXO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXO: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXO c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXO Partners, L.P. (TXO) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TXOIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

4.50

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

12.16

-12.13

TXO vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXO на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXO и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TXOIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.83

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.18

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TXO и IVZ

Максимальная просадка TXO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXO и IVZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TXOIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-83.91%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.48%

-22.03%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.41%

-36.52%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-5.62%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-36.00%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

8.14%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TXO и IVZ

TXO Partners, L.P. (TXO) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что TXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TXOIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

9.72%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

25.68%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

35.05%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

36.57%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

39.41%

-10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXO и IVZ

Дивидендная доходность TXO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности IVZ в 3.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.
3.09%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
TXO
TXO Partners, L.P.
10.86%18.93%14.13%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXO и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXO Partners, L.P. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
28.28M
1.69B
(TXO) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TXO and IVZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXO has higher volatility (10.54%) compared to IVZ (9.72%). In terms of maximum drawdown, TXO dropped -46.41% vs IVZ's -83.91%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXO и IVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор