Сравнение TXO с IVZ
TXO (TXO Partners, L.P.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. TXO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, TXO returned -3.88%/yr vs 26.18%/yr for IVZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXO и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 17.18%.
TXO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 28.85%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 85.79%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам TXO и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXO TXO Partners, L.P. | 28.85% | -27.94% | 4.48% | -11.11% |
IVZ Invesco Ltd. | 17.18% | 56.94% | 3.02% | 3.29% |
Correlation
The correlation between TXO and IVZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between TXO and IVZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXO:
$720.91M
IVZ:
$13.43B
TXO:
-$1.84
IVZ:
-$0.62
TXO:
1.97
IVZ:
2.16
TXO:
$355.40M
IVZ:
$6.38B
TXO:
$23.12M
IVZ:
$2.75B
TXO:
$110.65M
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXO vs. IVZ — Ранг доходности на риск
TXO
IVZ
Сравнение TXO c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXO Partners, L.P. (TXO) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXO | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.91 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.31 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXO и IVZ
Максимальная просадка TXO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXO и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -83.91% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -22.03% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -36.52% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | 0.00% | -27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -35.89% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 8.35% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXO и IVZ
Текущая волатильность для TXO Partners, L.P. (TXO) составляет 6.65%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что TXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 12.67% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 27.11% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 36.44% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 36.72% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 39.15% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXO и IVZ
Дивидендная доходность TXO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности IVZ в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.79% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
TXO TXO Partners, L.P. | 11.19% | 18.93% | 14.13% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXO и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXO Partners, L.P. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXO and IVZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (12.67%) compared to TXO (6.65%). In terms of maximum drawdown, TXO dropped -46.41% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXO и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор