Сравнение TXO с IVZ
TXO (TXO Partners, L.P.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. TXO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, TXO returned -4.04%/yr vs 26.44%/yr for IVZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXO и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXO показывает доходность 32.70%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 5.77%.
TXO
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 32.70%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVZ
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 98.65%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам TXO и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXO TXO Partners, L.P. | 32.70% | -27.94% | 4.48% | -11.11% |
IVZ Invesco Ltd. | 5.77% | 56.94% | 3.02% | 4.25% |
Correlation
The correlation between TXO and IVZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between TXO and IVZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXO:
-$1.88
IVZ:
-$0.62
TXO:
1.97
IVZ:
1.95
TXO:
$355.40M
IVZ:
$6.38B
TXO:
$23.12M
IVZ:
$2.75B
TXO:
$110.65M
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXO vs. IVZ — Ранг доходности на риск
TXO
IVZ
Сравнение TXO c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXO Partners, L.P. (TXO) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXO | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.50 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 12.16 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.83 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TXO и IVZ
Максимальная просадка TXO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXO и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -83.91% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -22.03% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -36.52% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -5.62% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -36.00% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 8.14% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXO и IVZ
TXO Partners, L.P. (TXO) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что TXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXO | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 9.72% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 25.68% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 35.05% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 36.57% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 39.41% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXO и IVZ
Дивидендная доходность TXO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности IVZ в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.09% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
TXO TXO Partners, L.P. | 10.86% | 18.93% | 14.13% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXO и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TXO Partners, L.P. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXO and IVZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXO has higher volatility (10.54%) compared to IVZ (9.72%). In terms of maximum drawdown, TXO dropped -46.41% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXO и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор