PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXNM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXNM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TXNM Energy, Inc. (TXNM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TXNM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TXNM Energy, Inc. (TXNM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXNM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXNM
TXNM Energy, Inc.		0.39%23.44%22.99%-11.99%10.20%-3.47%-1.75%26.50%4.45%20.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, TXNM показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TXNM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.79% против 17.41% соответственно.

TXNM

1 день
0.39%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.92%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.79%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TXNM Energy, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TXNM:
TXNM с AMATTXNM с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TXNM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXNM
Ранг доходности на риск TXNM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXNM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXNM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXNM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TXNM Energy, Inc. (TXNM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

6.90

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXNM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXNM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXNM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.86

-0.62

Корреляция

Корреляция между TXNM и SPMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXNM и SPMO

Дивидендная доходность TXNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXNM
TXNM Energy, Inc.		2.80%2.77%3.15%3.53%2.85%2.87%2.53%2.29%2.58%2.40%2.57%2.62%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TXNM и SPMO

Максимальная просадка TXNM за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXNM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXNMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-30.95%

-49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-12.70%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-22.74%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-30.95%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.31%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-4.66%

-24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.60%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TXNM и SPMO

Текущая волатильность для TXNM Energy, Inc. (TXNM) составляет 1.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TXNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXNMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.22%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

12.80%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

22.77%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

19.08%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

20.09%

+2.11%