Сравнение TXF.TO с VXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).
TXF.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и VXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и VXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -7.67% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -6.78% | 33.65% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 6.94% | 44.77% | 19.29% | 24.09% | 3.19% | 19.09% | -13.99% | 16.55% | -15.76% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TXF.TO превзошли акции VXM.TO по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.43% соответственно.
TXF.TO
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.06%
VXM.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и VXM.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VXM.TO в 0.66%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
VXM.TO
Сравнение TXF.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | VXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.69 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.48 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.61 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 15.88 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.69 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.35 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и VXM.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и VXM.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности VXM.TO в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.97% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 2.20% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.54% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и VXM.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, примерно равная максимальной просадке VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и VXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -42.73% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.23% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -14.47% | -26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.73% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -5.87% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -7.57% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.55% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и VXM.TO
CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | VXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.23% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 9.51% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 16.00% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 14.55% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.97% | +6.44% |