Сравнение TWVLX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWVLX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 2.97% | 15.70% | 9.10% | 8.78% | 0.39% | 24.41% | 0.68% | 26.93% | -8.91% | 8.50% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.01% соответственно.
TWVLX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.08%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWVLX и PSECX
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
TWVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
TWVLX
PSECX
Сравнение TWVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWVLX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.41 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWVLX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и PSECX
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 9.71% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и PSECX
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -31.13% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -8.36% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -18.47% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -31.13% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.09% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.90% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.10% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и PSECX
American Century Value Fund (TWVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.58% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWVLX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 7.74% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.18% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.92% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.18% | +4.54% |