Сравнение TWVLX с FBLEX

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWVLX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и FBLEX.

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.