PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с FUMBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%-0.20%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

TWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с VSBSXTWUSX с GUSTXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBIXTWUSX с BGEIXTWUSX с BCHYX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий TWUSX и FUMBX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.61

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.49

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

8.60

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.74

-0.74

Корреляция

Корреляция между TWUSX и FUMBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и FUMBX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и FUMBX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-8.83%

-82.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-1.54%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-8.60%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-0.80%

-73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-1.88%

-79.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.44%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и FUMBX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.83%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.39%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.32%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.89%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

2.49%

-0.69%