PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSCX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSCX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSCX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSCX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		-1.00%10.44%7.78%10.62%-13.03%9.35%13.35%16.16%-4.09%10.81%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.99% против 16.19% соответственно.

TWSCX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.49%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.99%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с TWSCX:
TWSCX с AMDTWSCX с PRPFXTWSCX с CSTAXTWSCX с BULIXTWSCX с PALDXTWSCX с SICIXTWSCX с STDAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий TWSCX и WWWEX

TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Доходность на риск

TWSCX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSCX
Ранг доходности на риск TWSCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSCX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSCXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.39

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.65

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.57

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

1.42

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSCX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSCXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.39

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между TWSCX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSCX и WWWEX

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		5.19%5.46%7.14%2.47%4.82%8.78%3.98%8.65%8.09%6.18%2.76%6.24%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TWSCX и WWWEX

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSCXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-82.60%

+56.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-12.14%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.94%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-36.00%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.95%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-41.54%

+38.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.88%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSCX и WWWEX

Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 3.09%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSCXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.99%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

14.24%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

18.32%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

19.91%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

19.12%

-10.59%