Сравнение TWSAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | -1.41% | 15.87% | 13.12% | 15.28% | -15.47% | 14.92% | 18.37% | 24.38% | -6.59% | 19.22% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TWSAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.88% соответственно.
TWSAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.52%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSAX и TSAIX
TWSAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TWSAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TWSAX
TSAIX
Сравнение TWSAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.28 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TWSAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSAX и TSAIX
Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 7.08% | 6.98% | 6.92% | 2.38% | 5.51% | 13.14% | 6.54% | 15.43% | 14.22% | 9.74% | 1.54% | 7.60% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TWSAX и TSAIX
Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -34.58% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.72% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -28.28% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -34.58% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.52% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.96% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.71% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSAX и TSAIX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) составляет 5.01%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.34% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.26% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 17.32% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.20% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.62% | -3.57% |