PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.51% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий TWSAX и PMAIX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.43

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.08

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.50

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

11.66

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.43

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.12

-0.57

Корреляция

Корреляция между TWSAX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и PMAIX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и PMAIX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-24.12%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-7.06%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-13.97%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-24.12%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.10%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.69%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и PMAIX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.29%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.18%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

7.19%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

7.20%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

7.58%

+6.47%