Сравнение TWQZX с RIDAX
TWQZX (Transamerica Large Cap Value Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TWQZX returned 11.43%/yr vs 7.60%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TWQZX charges 0.61%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.
Доходность
Сравнение доходности TWQZX и RIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWQZX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции TWQZX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.60% соответственно.
TWQZX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.43%
RIDAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам TWQZX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWQZX Transamerica Large Cap Value Fund | 8.76% | 23.94% | 17.19% | 13.20% | -7.13% | 31.23% | 1.29% | 18.09% | -10.40% | 12.48% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 5.48% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Correlation
The correlation between TWQZX and RIDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between TWQZX and RIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWQZX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
TWQZX
RIDAX
Сравнение TWQZX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWQZX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.34 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 8.65 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWQZX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.01 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TWQZX и RIDAX
Максимальная просадка TWQZX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWQZX и RIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWQZX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -42.37% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -6.13% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -8.71% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -16.28% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -26.22% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.87% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.40% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.66% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWQZX и RIDAX
Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TWQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWQZX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.06% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 5.59% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 7.15% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 9.48% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 10.69% | +7.56% |
Сравнение комиссий TWQZX и RIDAX
TWQZX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWQZX и RIDAX
Дивидендная доходность TWQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности RIDAX в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.78% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
TWQZX Transamerica Large Cap Value Fund | 3.66% | 4.01% | 3.06% | 8.74% | 7.07% | 2.41% | 1.97% | 4.88% | 13.02% | 13.17% | 9.91% | 13.44% |
Часто задаваемые вопросы
TWQZX and RIDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWQZX has higher volatility (3.14%) compared to RIDAX (2.06%). In terms of maximum drawdown, TWQZX dropped -42.44% vs RIDAX's -42.37%.
TWQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWQZX и RIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор